Сравнение ZEO.TO с VIDY.TO
ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEO.TO returned 25.66%/yr vs 15.35%/yr for VIDY.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и VIDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у VIDY.TO с доходностью 11.55%.
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -26.47% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 14.21% | -2.65% | 13.21% | -5.68% |
Correlation
The correlation between ZEO.TO and VIDY.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between ZEO.TO and VIDY.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZEO.TO и VIDY.TO
Секторы
ZEO.TO
VIDY.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
ZEO.TO
VIDY.TO
Сырьевые материалы
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Коммуникационные услуги
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Потребительский циклический сектор
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Потребительский защитный сектор
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Финансовые услуги
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Здравоохранение
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Промышленность
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Недвижимость
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Технологии
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Коммунальные услуги
ZEO.TO
-
VIDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
VIDY.TO
Сравнение ZEO.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 2.78 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 10.76 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.21 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.73 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и VIDY.TO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и VIDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEO.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -31.99% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.48% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -13.89% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -19.02% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.31% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -4.25% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.70% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и VIDY.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.19% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 10.63% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.21% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 13.41% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 16.44% | +10.83% |
Сравнение комиссий ZEO.TO и VIDY.TO
ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и VIDY.TO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIDY.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZEO.TO and VIDY.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.31% for VIDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и VIDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор