PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDY.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VIDY.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и VDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TOVIDY.TO с VEA
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VIDY.TO и VDY.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

VIDY.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.52

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

4.25

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.87

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

22.14

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.52

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.08

Корреляция

Корреляция между VIDY.TO и VDY.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и VDY.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDY.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-39.21%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.07%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-16.18%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.80%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.67%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.76%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и VDY.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDY.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.19%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.44%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.03%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

11.49%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.95%

+0.53%