PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDY.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VIDY.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%10.35%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TOVIDY.TO с VEA
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VIDY.TO и VEQT.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

VIDY.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.43

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.96

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.91

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

8.59

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Корреляция

Корреляция между VIDY.TO и VEQT.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDY.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-30.45%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.87%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-18.32%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.78%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и VEQT.TO

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDY.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.65%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.40%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

12.78%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.83%

+0.65%