PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDY.TO с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

VIDY.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и VEE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%.

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VDU.TOVIDY.TO с VEA
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUSVEE.TO с SPY

Сравнение комиссий VIDY.TO и VEE.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

VIDY.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.08

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.52

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.43

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

5.22

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.08

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.36

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.32

Корреляция

Корреляция между VIDY.TO и VEE.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и VEE.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и VEE.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDY.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-29.84%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.77%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-26.10%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.76%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.82%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.49%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и VEE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDY.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.25%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.79%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.18%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

15.08%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.87%

-0.39%