PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDY.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDY.TO с VDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

VIDY.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIDY.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDY.TO и VDU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%15.90%-9.17%

Доходность по периодам

С начала года, VIDY.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VDU.TO с доходностью 5.69%.

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VEA
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TOVDU.TO с XLE

Сравнение комиссий VIDY.TO и VDU.TO

VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDU.TO в 0.22%.

VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Доходность на риск

VIDY.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDY.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDY.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.62

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.20

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.34

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

8.95

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDY.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDY.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDY.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDY.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.79

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между VIDY.TO и VDU.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDY.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VDU.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VIDY.TO и VDU.TO

Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDY.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-29.19%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.47%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-24.10%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.76%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.70%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDY.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDY.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.77%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.36%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.81%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.24%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

14.62%

+1.86%