PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с OILY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO).

ZEO.TO и OILY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%6.66%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEO.TO показывает доходность 27.36%, а OILY.TO немного выше – 27.92%.

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с EBNK.TO

Сравнение комиссий ZEO.TO и OILY.TO

И ZEO.TO, и OILY.TO имеют комиссию равную 0.60%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOOILY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.40

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.82

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.52

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

5.48

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.32

-1.32

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и OILY.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OILY.TO в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и OILY.TO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и OILY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-22.70%

-77.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-22.70%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.18%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.96%

-4.51%

-45.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.29%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и OILY.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.45%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

13.57%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

24.73%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

24.73%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

24.73%

+2.51%