Сравнение ZEO.TO с NNRG.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO).
ZEO.TO и NNRG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и NNRG.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 27.36% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 21.73% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 32.61% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 32.61%.
ZEO.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 11.19%
NNRG.NEO
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEO.TO и NNRG.NEO
ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
NNRG.NEO
Сравнение ZEO.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.21 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.41 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.04 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между ZEO.TO и NNRG.NEO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.80% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.56% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и NNRG.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEO.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.25% | -35.78% | -64.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.22% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.78% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -9.77% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.61% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.33% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 16.41% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 27.21% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 34.50% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 34.50% | -7.26% |