Сравнение ZEO.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и CNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 27.36% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.30% | 10.42% | 7.11% | 21.06% | 49.65% | 82.41% | -20.75% | 32.78% | -24.17% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 20.00% соответственно.
ZEO.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 11.19%
CNQ.TO
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 49.30%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
CNQ.TO
Сравнение ZEO.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.19 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.60 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.44 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.63 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ZEO.TO и CNQ.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.80% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.70% | 5.06% | 4.82% | 4.26% | 6.12% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и CNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEO.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.25% | -76.20% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.44% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -33.11% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | -76.20% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -6.94% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -18.95% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.30% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.33% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 19.80% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 31.06% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 30.17% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 37.89% | -10.65% |