PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с ZCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с ZCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO).

ZEM.TO и ZCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и ZCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и ZCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ZCH.TO с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции ZEM.TO превзошли акции ZCH.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 1.36% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и ZCH.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZCH.TO в 0.67%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. ZCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c ZCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOZCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.00

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.18

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.02

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

-0.05

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. ZCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ZCH.TO равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и ZCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOZCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.00

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и ZCH.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и ZCH.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ZCH.TO в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и ZCH.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ZCH.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и ZCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOZCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-73.84%

+39.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-22.13%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-66.07%

+35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-73.84%

+39.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-51.38%

+42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-26.36%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

9.33%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и ZCH.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOZCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

7.75%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

16.22%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

25.22%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

32.95%

-16.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

28.49%

-10.21%