PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с RBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с RBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while RBC (RBC Bearings Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 15.96%/yr vs 24.61%/yr for RBC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и RBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и RBC Bearings Incorporated (RBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEB.TO торгуется в CAD, в то время как RBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у RBC с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции ZEB.TO уступали акциям RBC по среднегодовой доходности: 15.96% против 24.61% соответственно.

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%

RBC

1 день
1.06%
1 месяц
-0.84%
С начала года
33.33%
6 месяцев
32.61%
1 год
58.88%
3 года*
43.57%
5 лет*
28.84%
10 лет*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и RBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
RBC
RBC Bearings Incorporated		33.33%43.03%14.02%33.09%11.62%16.26%12.17%15.73%12.51%27.52%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and RBC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

RBC Bearings Incorporated

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с RBC:
RBC с BNSRBC с NOVTRBC с TDRBC с GSRBC с LECORBC с JPMRBC с NVDA

Доходность на риск

ZEB.TO vs. RBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RBC
Ранг доходности на риск RBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c RBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и RBC Bearings Incorporated (RBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TORBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
2.34

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.79
3.16

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.39

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

5.44

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.34

15.39

+16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. RBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа RBC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и RBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TORBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

2.34

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и RBC

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки RBC в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и RBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TORBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-50.85%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.88%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-18.09%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-32.51%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-50.85%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.44%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.67%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.84%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и RBC

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 5.08%, в то время как у RBC Bearings Incorporated (RBC) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TORBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

10.84%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

19.51%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

25.30%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

30.09%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

36.28%

-19.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и RBC

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как RBC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBC
RBC Bearings Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%4.10%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and RBC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и RBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор