Сравнение ZEB.TO с CBIL.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. ZEB.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZEB.TO returned 34.10%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 7.07% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and CBIL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
CBIL.TO
Сравнение ZEB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 5.40 | -3.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 58.99 | -51.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 342.51 | -310.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 9.50 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 11.65 | -10.76 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -0.06% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.04% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -0.06% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -0.00% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.01% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и CBIL.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 0.07% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 0.19% | +10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 0.25% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 0.31% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.31% | +16.60% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и CBIL.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор