Сравнение ZDJ.TO с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
ZDJ.TO и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.79% | 8.37% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.36% | 10.74% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как SPXM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SPXM с доходностью 0.36%.
ZDJ.TO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.46%
SPXM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и SPXM
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. SPXM — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
SPXM
Сравнение ZDJ.TO c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.14 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и SPXM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и SPXM
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.11% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и SPXM
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SPXM в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -5.08% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.75% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.80% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 9.82% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 9.82% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 9.82% | +8.01% |