Сравнение ZDJ.TO с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
ZDJ.TO и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.38% | 12.55% | 13.24% | 14.35% | -8.72% | 19.71% | 6.56% | 23.40% | -6.21% | 27.14% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -2.48% | 12.07% | 35.61% | 24.05% | -13.66% | 25.67% | 18.77% | 24.76% | 3.42% | 14.19% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как SCHX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции ZDJ.TO уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.69% соответственно.
ZDJ.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.51%
SCHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и SCHX
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. SCHX — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
SCHX
Сравнение ZDJ.TO c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.15 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и SCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и SCHX
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и SCHX
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки SCHX в -28.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -34.33% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -12.19% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.41% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | -34.33% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.67% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.00% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и SCHX
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.10% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.71% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 18.14% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.21% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.39% | +1.44% |