PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

ZDJ.TO и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%1.40%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-0.34%6.34%22.46%14.87%2.34%10.23%0.25%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как PSMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -0.34%.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

PSMD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.59%
1 год
7.92%
3 года*
12.35%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий ZDJ.TO и PSMD

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.75

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.97

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.45

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.27

-0.56

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и PSMD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и PSMD

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и PSMD

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-11.96%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-7.51%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-11.96%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-2.70%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.71%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.33%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и PSMD

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.23%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

5.25%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

10.59%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

8.25%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

8.22%

+9.61%