Сравнение ZDJ.TO с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
ZDJ.TO и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.38% | 12.55% | 13.24% | 14.35% | -8.72% | 19.71% | 1.40% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -0.38% | 6.94% | 23.01% | 14.00% | -0.75% | 8.04% | 0.12% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как PSCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -0.38%.
ZDJ.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.51%
PSCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и PSCX
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. PSCX — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
PSCX
Сравнение ZDJ.TO c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.11 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.28 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и PSCX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и PSCX
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и PSCX
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки PSCX в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -10.20% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -6.15% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -10.20% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -2.58% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.92% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.21% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и PSCX
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.89% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 5.22% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 9.66% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 7.54% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 7.51% | +10.32% |