PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

ZDJ.TO и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%2.89%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-9.48%13.20%65.04%90.94%-36.07%15.91%98.57%8.61%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как FNGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -9.48%.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

FNGS

1 день
1.91%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-12.98%
1 год
17.33%
3 года*
32.52%
5 лет*
18.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с LGLV
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий ZDJ.TO и FNGS

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.11

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.78

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

2.18

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.00

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и FNGS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и FNGS

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и FNGS

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки FNGS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-48.98%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-22.93%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-48.98%

+27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-17.66%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-11.02%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

7.52%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и FNGS

Текущая волатильность для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) составляет 5.10%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.26%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

15.56%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

26.73%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

28.46%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

29.52%

-11.69%