PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

ZDJ.TO и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.66%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-0.22%24.92%27.13%9.33%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как BLCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -0.22%.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

BLCR

1 день
1.49%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
3.48%
1 год
31.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий ZDJ.TO и BLCR

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.53

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.10

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.36

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

9.78

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.53

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.50

-0.79

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и BLCR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и BLCR

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и BLCR

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки BLCR в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-21.29%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.13%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.59%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.29%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.92%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и BLCR

Текущая волатильность для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) составляет 5.10%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.98%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.46%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

20.97%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.06%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.06%

+0.77%