Сравнение ZDIVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDIVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.99% | 15.24% | 16.03% | 4.36% | -2.11% | 25.17% | -0.56% | 24.88% | -6.01% | 16.20% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции ZDIVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.24% соответственно.
ZDIVX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.27%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и NEIMX
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
ZDIVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
ZDIVX
NEIMX
Сравнение ZDIVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDIVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.32 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.49 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 12.55 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и NEIMX
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.63% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и NEIMX
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDIVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -92.94% | +57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -10.78% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -92.94% | +75.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -92.94% | +57.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -90.08% | +84.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -9.92% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и NEIMX
Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.87% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDIVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.05% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.52% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.65% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 576.30% | -562.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 407.62% | -391.39% |