Сравнение ZDIVX с CZOVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX).
ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и CZOVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDIVX и CZOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.99% | 15.24% | 16.03% | 4.36% | -2.11% | 25.17% | -0.56% | 24.88% | -6.01% | 16.20% |
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | -2.89% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 29.23% | 15.24% | 29.34% | -5.32% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDIVX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у CZOVX с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям CZOVX по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.83% соответственно.
ZDIVX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.27%
CZOVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDIVX и CZOVX
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CZOVX в 1.00%.
Доходность на риск
ZDIVX vs. CZOVX — Ранг доходности на риск
ZDIVX
CZOVX
Сравнение ZDIVX c CZOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDIVX | CZOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 7.19 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIVX | CZOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ZDIVX и CZOVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и CZOVX
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CZOVX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.63% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.38% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и CZOVX
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки CZOVX в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и CZOVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDIVX | CZOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -32.97% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.07% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -23.68% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -32.97% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.86% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.03% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.41% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и CZOVX
Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 3.87%, в то время как у Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDIVX | CZOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.39% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.51% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 17.35% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 16.54% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.60% | -1.37% |