Сравнение ZDEK с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
ZDEK и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и PBFR
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
ZDEK vs. PBFR — Ранг доходности на риск
ZDEK
PBFR
Сравнение ZDEK c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.37 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.04 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.84 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 10.85 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и PBFR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и PBFR
ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и PBFR
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -8.50% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -6.15% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.17% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.68% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.04% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и PBFR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.46% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.48% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 8.18% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 7.13% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 7.13% | -3.68% |