Сравнение ZDEK с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
ZDEK и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 9.69% | -0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и FMAR
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
ZDEK vs. FMAR — Ранг доходности на риск
ZDEK
FMAR
Сравнение ZDEK c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.03 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.87 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 11.91 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.99 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и FMAR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и FMAR
Ни ZDEK, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и FMAR
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -14.36% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -8.31% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.21% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.30% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и FMAR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.94% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.79% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 11.05% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 10.49% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 10.47% | -7.02% |