Сравнение ZDEK с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
ZDEK и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 14.80% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и EAPR
ZDEK берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
ZDEK vs. EAPR — Ранг доходности на риск
ZDEK
EAPR
Сравнение ZDEK c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.87 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.77 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.11 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 15.78 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.87 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.40 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и EAPR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и EAPR
Ни ZDEK, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и EAPR
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -17.65% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -6.99% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -4.18% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.94% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и EAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.28% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 3.08% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 7.95% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 9.85% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 9.85% | -6.40% |