PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

ZDEK и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и BUFP

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий ZDEK и BUFP

ZDEK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

ZDEK vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.25

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.89

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.73

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

9.93

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.25

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между ZDEK и BUFP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и BUFP

ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и BUFP

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-11.98%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-8.16%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.05%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.08%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.42%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.45%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

5.01%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

11.12%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

9.78%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

9.78%

-6.33%