PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

ZDEK и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и BJUL

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий ZDEK и BJUL

И ZDEK, и BJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZDEK vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.20

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.80

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

1.72

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

9.31

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BJUL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.20

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.67

+0.87

Корреляция

Корреляция между ZDEK и BJUL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и BJUL

Ни ZDEK, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и BJUL

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-24.03%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-9.03%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.05%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.55%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.67%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и BJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.86%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

5.98%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

12.89%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

11.57%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

13.77%

-10.32%