Сравнение ZDEK с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
ZDEK и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.07%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и APRZ
И ZDEK, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZDEK vs. APRZ — Ранг доходности на риск
ZDEK
APRZ
Сравнение ZDEK c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.83 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.29 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.31 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 5.39 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.83 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.76 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и APRZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и APRZ
ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и APRZ
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -18.15% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -9.65% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.87% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -3.72% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 2.35% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и APRZ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.85% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 8.47% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 14.85% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 12.51% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 12.51% | -9.06% |