PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с GPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с GPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Genuine Parts Company (GPC).

ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
GPC
Genuine Parts Company		-12.58%3.71%-5.77%-19.93%35.86%42.09%-3.85%8.44%12.94%-4.07%
Разные валюты инструментов

ZDB.TO торгуется в CAD, в то время как GPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -12.04%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 1.56% против 4.24% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

GPC

1 день
0.00%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-12.04%
6 месяцев
-22.30%
1 год
-10.31%
3 года*
-10.74%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с IOSPGPC с DKS

Доходность на риск

ZDB.TO vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOGPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.35

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-0.30

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.33

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-1.05

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и GPC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и GPC

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности GPC в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
GPC
Genuine Parts Company		3.95%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и GPC

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки GPC в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и GPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-54.89%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-34.84%

+31.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-43.40%

+27.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-54.89%

+36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-38.24%

+35.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.17%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

10.92%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и GPC

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

8.95%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

23.32%

-20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

29.49%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

25.71%

-19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

26.89%

-20.50%