PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

ZDB.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям XDV.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.71% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TOZDB.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и XDV.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

3.04

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

3.75

-3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.64

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

4.03

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

18.75

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XDV.TO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

3.04

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.16

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XDV.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XDV.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-48.79%

+30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.77%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-20.59%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-39.09%

+21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.96%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.97%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XDV.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.08%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.18%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

10.18%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

10.79%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

14.67%

-8.28%