PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZDB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям ZST.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.32% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TOZDB.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZDB.TO и ZST.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.53

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.62

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.75

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.67

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.65

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.53

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

3.98

-3.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

3.25

-3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.79

-1.42

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и ZST.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-1.06%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.01%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-1.01%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-1.06%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.42%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.13%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.36%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и ZST.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.15%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.05%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

1.09%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

0.72%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

0.72%

+5.67%