BMO Discount Bond (ZDB.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Discount Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Discount Bond (ZDB.TO) показал доход в 0.17% с начала года и 0.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZDB.TO составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ZDB.TO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.7%.

BMO Discount Bond: годовая альфа составляет 1.73%, бета — 0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 19.02.2014.

• Этот ETF участвовал в 23.28% снижения S&P 500 Index, но только в 17.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZDB.TO составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZDB.TO имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Discount Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Discount Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Discount Bond показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BMO Discount Bond составляет 2.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.