Сравнение ZCSH с SETH
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1002.48% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCSH показывает доходность 41.32%, а SETH немного ниже – 40.93%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 64.97% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between ZCSH and SETH is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. SETH — Ранг доходности на риск
ZCSH
SETH
Сравнение ZCSH c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.05 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.02 | +14.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -0.04 | +28.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.02 | +6.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.45 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и SETH
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -80.74% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -56.01% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -61.29% | +45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -54.79% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 35.77% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и SETH
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 9.81% | +38.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 46.07% | +47.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 68.54% | +97.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 69.53% | +67.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 69.53% | +67.34% |
Сравнение комиссий ZCSH и SETH
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и SETH
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and SETH have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -1.33% for SETH. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for SETH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор