Сравнение ZCSH с EZET
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 855.73% vs -32.57% for EZET. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 14.31% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between ZCSH and EZET is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. EZET — Ранг доходности на риск
ZCSH
EZET
Сравнение ZCSH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.42 | -0.52 | +12.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.28 | -0.86 | +25.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | -0.48 | +5.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.42 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и EZET
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -64.05% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -63.36% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -63.36% | +34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.37% | -32.74% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.53% | 37.94% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и EZET
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 50.94% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.94% | 9.68% | +41.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.34% | 45.32% | +50.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.88% | 68.34% | +98.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.01% | 72.29% | +64.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.01% | 72.29% | +64.72% |
Сравнение комиссий ZCSH и EZET
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и EZET
Ни ZCSH, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and EZET have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.19% for EZET.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор