Сравнение ZCSH с EZET
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1112.22% vs -46.50% for EZET. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -35.57%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 8.49% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ZCSH and EZET is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ZCSH and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. EZET — Ранг доходности на риск
ZCSH
EZET
Сравнение ZCSH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.91 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | -0.69 | +16.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | -1.02 | +30.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и EZET
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -67.89% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -67.89% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -60.51% | +32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -35.35% | -37.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 45.85% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и EZET
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Franklin Ethereum ETF (EZET) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 11.28% | +16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 43.50% | +61.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 66.80% | +108.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 71.13% | +66.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 71.13% | +66.34% |
Сравнение комиссий ZCSH и EZET
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и EZET
Ни ZCSH, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and EZET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to EZET (11.28%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.19% for EZET.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор