Сравнение ZCSH с EZBC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 872.41% vs -46.31% for EZBC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 139.58% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between ZCSH and EZBC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between ZCSH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ZCSH
EZBC
Сравнение ZCSH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.87 | +13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -1.40 | +24.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и EZBC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -53.35% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -53.35% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -48.92% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -17.75% | -55.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 33.13% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и EZBC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 10.76% | +22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 34.80% | +72.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 44.30% | +130.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 49.84% | +88.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 49.84% | +88.13% |
Сравнение комиссий ZCSH и EZBC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и EZBC
Ни ZCSH, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and EZBC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.19% for EZBC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор