Сравнение ZCSH с EZBC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1002.48% vs -38.68% for EZBC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 120.31% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between ZCSH and EZBC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ZCSH
EZBC
Сравнение ZCSH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.86 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.79 | +15.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -1.36 | +29.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.89 | +6.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и EZBC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -49.37% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -49.37% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -48.04% | +32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -16.01% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 28.42% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и EZBC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 9.43% | +39.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 34.44% | +59.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 43.67% | +122.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 50.06% | +86.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 50.06% | +86.81% |
Сравнение комиссий ZCSH и EZBC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и EZBC
Ни ZCSH, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and EZBC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.19% for EZBC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор