Сравнение ZCSH с EZBC
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 725.30% vs -39.76% for EZBC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 139.58% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between ZCSH and EZBC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ZCSH
EZBC
Сравнение ZCSH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.77 | +11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -1.30 | +21.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и EZBC
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -52.07% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -52.07% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -50.46% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -16.89% | -57.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 30.56% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и EZBC
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 13.04% | +51.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 34.61% | +72.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 44.23% | +130.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 50.15% | +88.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 50.15% | +88.19% |
Сравнение комиссий ZCSH и EZBC
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и EZBC
Ни ZCSH, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and EZBC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to EZBC (13.04%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs EZBC's -52.07%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -39.76% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -39.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.19% for EZBC.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор