Сравнение ZCSH с ETCG
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 161.43%/yr vs -20.31%/yr for ETCG. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -48.04%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
ETCG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -48.04%
- 1 год
- -66.30%
- 3 года*
- -20.31%
- 5 лет*
- -37.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.80K | $56.20K | $101.80K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -48.04% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -44.11% |
Correlation
The correlation between ZCSH and ETCG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. ETCG — Ранг доходности на риск
ZCSH
ETCG
Сравнение ZCSH c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.76 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | -0.91 | +17.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | -1.28 | +30.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и ETCG
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -96.59% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -72.70% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -82.25% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -96.24% | +67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -82.90% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 51.68% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и ETCG
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 9.74% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 33.36% | +72.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 57.23% | +117.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 90.69% | +46.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 114.24% | +23.23% |
Сравнение комиссий ZCSH и ETCG
И ZCSH, и ETCG имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и ETCG
Ни ZCSH, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and ETCG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to ETCG (9.74%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs ETCG's -96.59%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 161.43% vs -20.31% for ETCG. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 161.43% return vs -20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and ETCG have the same expense ratio: 2.50% per year.
ZCSH and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор