Сравнение ZCSH с ETCG
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 185.96%/yr vs -10.63%/yr for ETCG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -35.40%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -44.65%
- 1 год
- -51.42%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -35.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -35.40% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -40.34% |
Correlation
The correlation between ZCSH and ETCG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. ETCG — Ранг доходности на риск
ZCSH
ETCG
Сравнение ZCSH c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.86 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.78 | +15.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -1.19 | +29.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -0.83 | +6.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и ETCG
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -96.59% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -66.46% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -78.12% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -95.33% | +79.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -82.67% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 43.41% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и ETCG
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 11.37% | +37.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 36.81% | +57.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 62.03% | +103.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 94.03% | +42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 115.33% | +21.54% |
Сравнение комиссий ZCSH и ETCG
И ZCSH, и ETCG имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и ETCG
Ни ZCSH, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and ETCG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to ETCG (11.37%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs ETCG's -96.59%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs -10.63% for ETCG. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs -10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and ETCG have the same expense ratio: 2.50% per year.
ZCSH and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор