Сравнение ZCSH с ETCG
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 137.71%/yr vs -16.15%/yr for ETCG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -39.56%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -39.56%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -52.25%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- -32.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -39.56% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | -44.11% |
Correlation
The correlation between ZCSH and ETCG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. ETCG — Ранг доходности на риск
ZCSH
ETCG
Сравнение ZCSH c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.76 | +11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -1.14 | +21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и ETCG
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -96.59% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -68.71% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -79.59% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -95.63% | +47.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -82.71% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 46.02% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и ETCG
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 12.27% | +52.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 36.48% | +70.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 62.07% | +112.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 93.49% | +44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 115.00% | +23.34% |
Сравнение комиссий ZCSH и ETCG
И ZCSH, и ETCG имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и ETCG
Ни ZCSH, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and ETCG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to ETCG (12.27%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs ETCG's -96.59%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 137.71% vs -16.15% for ETCG. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 12.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 137.71% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and ETCG have the same expense ratio: 2.50% per year.
ZCSH and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор