Сравнение ZCSH с BFJL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC), while BFJL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1112.22% vs -13.79% for BFJL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.00%.
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
BFJL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -4.00%
- 1 год
- -13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.79K | $7.86K | $4.98K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам ZCSH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 785.63% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.00% | -7.43% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BFJL is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ZCSH
BFJL
Сравнение ZCSH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.15 | -0.65 | +16.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.16 | -0.87 | +30.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BFJL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -21.27% | -72.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -21.27% | -48.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.48% | -18.06% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.09% | -12.96% | -60.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 15.87% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BFJL
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 3.39% | +24.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.40% | 5.12% | +100.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.95% | 13.19% | +161.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.47% | 13.12% | +124.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.47% | 13.12% | +124.35% |
Сравнение комиссий ZCSH и BFJL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BFJL
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.40% | 1.35% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BFJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to BFJL (3.39%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1112.22% vs -13.79% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1112.22% return vs -13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BFJL has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BFJL tracks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.90% for BFJL.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор