Сравнение ZCSH с BFJL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC), while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, ZCSH returned 872.41% vs -15.77% for BFJL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 785.63% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BFJL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ZCSH
BFJL
Сравнение ZCSH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.80 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.74 | +13.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -1.03 | +24.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BFJL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -21.27% | -72.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -21.27% | -48.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -18.46% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -12.67% | -60.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 15.27% | +22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BFJL
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 2.86% | +30.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 6.80% | +100.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 13.16% | +161.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 13.27% | +124.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 13.27% | +124.70% |
Сравнение комиссий ZCSH и BFJL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BFJL
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BFJL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.90% for BFJL.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор