Сравнение ZCSH с BFAP
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, ZCSH returned 725.30% vs -25.68% for BFAP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -22.18%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 984.14% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BFAP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BFAP — Ранг доходности на риск
ZCSH
BFAP
Сравнение ZCSH c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.77 | +11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -1.40 | +21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BFAP
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -33.31% | -60.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -33.31% | -36.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -32.37% | -15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -11.64% | -62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 18.39% | +18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BFAP
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 5.22% | +59.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 16.92% | +90.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 21.43% | +152.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 20.47% | +117.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 20.47% | +117.87% |
Сравнение комиссий ZCSH и BFAP
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BFAP
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BFAP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -25.68% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.90% for BFAP.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор