Сравнение ZCSH с BFAP
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. ZCSH is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, ZCSH returned 1002.48% vs -24.44% for BFAP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 984.14% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BFAP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BFAP — Ранг доходности на риск
ZCSH
BFAP
Сравнение ZCSH c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.81 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | -0.79 | +15.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | -1.45 | +29.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | -1.15 | +7.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.59 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BFAP
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -31.25% | -62.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -31.25% | -38.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -31.25% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -10.77% | -63.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 16.89% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BFAP
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 3.59% | +44.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 17.66% | +76.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 21.26% | +144.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 20.57% | +116.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 20.57% | +116.30% |
Сравнение комиссий ZCSH и BFAP
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BFAP
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BFAP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -24.44% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.90% for BFAP.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор