PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с VSBSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		1.66%0.26%13.36%1.93%2.98%-1.59%1.34%-1.57%10.13%-6.04%
Разные валюты инструментов

ZCS.TO торгуется в CAD, в то время как VSBSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции ZCS.TO превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.43% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

VSBSX

1 день
0.39%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.33%
1 год
0.28%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.93%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий ZCS.TO и VSBSX

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ZCS.TO vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.16

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.25

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.22

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

0.42

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VSBSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.16

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и VSBSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и VSBSX

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и VSBSX

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки VSBSX в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-5.77%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.84%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-5.77%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-5.77%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.53%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.59%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.22%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и VSBSX

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.45%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

3.51%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

5.34%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

6.37%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

6.87%

-2.49%