BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Short Corporate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) показал доход в 0.15% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZCS.TO составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZCS.TO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

BMO Short Corporate Bond Index ETF: годовая альфа составляет 2.51%, бета — 0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 27.10.2009.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.21%) было выше, чем в снижении (0.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZCS.TO составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZCS.TO имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO Short Corporate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Short Corporate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO Short Corporate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 13.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Short Corporate Bond Index ETF составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.