PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с XCB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

ZCS.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.11%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZCS.TO имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции XCB.TO немного впереди с 2.76%.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

XCB.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TOZCS.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и XCB.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.66

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.93

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.09

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

3.29

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.66

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и XCB.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и XCB.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-22.59%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.50%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-14.17%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-22.59%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.86%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.13%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.83%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и XCB.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.70%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

3.88%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

5.64%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.21%

-2.83%