PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с XSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

ZCS.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.25%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции ZCS.TO превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.94% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

XSB.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.33%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.93%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TOZCS.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с VSBIX

Сравнение комиссий ZCS.TO и XSB.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.64

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.66

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.68

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.10

-0.32

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и XSB.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и XSB.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-8.65%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.47%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-6.99%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-8.65%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.89%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.83%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и XSB.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.07%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.42%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.95%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.69%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

3.39%

+0.99%