PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCON.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.39%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZCON.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.63%
3 года*
8.96%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZCN.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCON.TO
BMO Conservative ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.29

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.89

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.22

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

14.47

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.29

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZCN.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что сопоставимо с доходностью ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-37.18%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-11.02%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-16.25%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.29%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.80%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.46%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 2.94%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.62%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

10.90%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

15.29%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

13.01%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

14.96%

-6.94%