PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с XINC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

ZCON.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и XINC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%2.45%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.19%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у XINC.TO с доходностью 0.19%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.87%
1 месяц
-2.34%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.35%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и XINC.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XINC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.02

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.12

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XINC.TO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.49

+0.24

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и XINC.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и XINC.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-15.40%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-3.65%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.40%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.34%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.82%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.09%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и XINC.TO

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.58%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

3.49%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

5.24%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

6.35%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

6.74%

+1.28%