PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCN.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCN.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. ZCN.TO is passively managed, while ZWC.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZCN.TO returned 15.19%/yr vs 11.31%/yr for ZWC.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.91%/yr for ZWC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCN.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCN.TO показывает доходность 12.08%, а ZWC.TO немного выше – 12.26%.

ZCN.TO

1 день
1.24%
1 месяц
3.91%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.75%
1 год
36.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
15.19%
10 лет*
12.72%

ZWC.TO

1 день
1.03%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.26%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.94%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCN.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		12.08%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%5.66%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.26%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Correlation

The correlation between ZCN.TO and ZWC.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between ZCN.TO and ZWC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZCN.TO и ZWC.TO

Секторы
ZCN.TO
ZWC.TO

Финансовые услуги

32.8%
38.7%

Сырьевые материалы

18.4%
12.7%

Энергетика

17.5%
22.9%

Промышленность

10.3%
4.9%

Технологии

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.4%

Недвижимость

1.6%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

ZCN.TO
32.8%
ZWC.TO
38.7%

Сырьевые материалы

ZCN.TO
18.4%
ZWC.TO
12.7%

Энергетика

ZCN.TO
17.5%
ZWC.TO
22.9%

Промышленность

ZCN.TO
10.3%
ZWC.TO
4.9%

Технологии

ZCN.TO
7.6%
ZWC.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZCN.TO
3.8%
ZWC.TO
4.1%

Коммунальные услуги

ZCN.TO
3.2%
ZWC.TO
8.9%

Потребительский защитный сектор

ZCN.TO
2.9%
ZWC.TO
1.5%

Коммуникационные услуги

ZCN.TO
1.8%
ZWC.TO
6.4%

Недвижимость

ZCN.TO
1.6%
ZWC.TO

-

Здравоохранение

ZCN.TO
0.1%
ZWC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

ZCN.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCN.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCN.TOZWC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.81

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
5.39

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.73

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.99

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

24.65

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCN.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCN.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCN.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCN.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.81

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ZCN.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и ZWC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCN.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-40.57%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-5.99%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-9.09%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-16.43%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.69%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCN.TO и ZWC.TO

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCN.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.51%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

6.83%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

7.86%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

10.14%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.94%

+0.05%

Сравнение комиссий ZCN.TO и ZWC.TO

ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCN.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.00%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.58%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCN.TO and ZWC.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.91% for ZWC.TO.

ZCN.TO is categorized as Canada Equities, while ZWC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.91% for ZWC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и ZWC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор