Сравнение ZCN.TO с ZAAA.NEO
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. ZCN.TO is passively managed, while ZAAA.NEO is actively managed. Over the past year, ZCN.TO returned 34.27% vs 8.57% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у ZAAA.NEO с доходностью 5.58%.
ZCN.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 13.07%
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCN.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 11.03% | 28.83% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.58% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZCN.TO and ZAAA.NEO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCN.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZCN.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZCN.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCN.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.87 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 6.94 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCN.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -3.01% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -3.01% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.06% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.03% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.24% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и ZAAA.NEO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCN.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.40% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 3.35% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 4.69% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 4.67% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 4.67% | +10.33% |
Сравнение комиссий ZCN.TO и ZAAA.NEO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.09% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.02% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.75% | 2.86% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
ZCN.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZCN.TO is categorized as Canada Equities, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор