Сравнение ZAAA.NEO с ZUQ.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. ZAAA.NEO is actively managed, while ZUQ.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 20.14% for ZUQ.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.45%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 3.19% | 3.21% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 12.29% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZUQ.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZUQ.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAAA.NEO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.90 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.13 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAAA.NEO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.94 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZUQ.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -26.94% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -10.57% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.60% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.26% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZUQ.TO
Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 0.92%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 9.63% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 12.31% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 16.34% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 17.52% | -12.92% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZUQ.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.21% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZUQ.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.33% for ZUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор