Сравнение ZCM.TO с XCBG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO).
ZCM.TO и XCBG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и XCBG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и XCBG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | -0.19% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -1.30% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 0.06% | 4.21% | 6.79% | 7.45% | -7.40% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XCBG.TO с доходностью 0.06%.
ZCM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.02%
XCBG.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCM.TO и XCBG.TO
ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XCBG.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
XCBG.TO
Сравнение ZCM.TO c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | XCBG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 4.27 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZCM.TO и XCBG.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и XCBG.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XCBG.TO в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.22% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.92% | 3.84% | 3.61% | 3.19% | 2.99% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и XCBG.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки XCBG.TO в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и XCBG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCM.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -12.14% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.03% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.47% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.63% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и XCBG.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | XCBG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.32% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.05% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 3.07% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 4.22% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 4.22% | +4.53% |