Сравнение XCBG.TO с XSTH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO).
XCBG.TO и XSTH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. XSTH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCBG.TO и XSTH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCBG.TO и XSTH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 0.06% | 4.21% | 6.79% | 7.45% | -7.40% | -1.10% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 0.47% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XCBG.TO показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у XSTH.TO с доходностью 0.47%.
XCBG.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSTH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCBG.TO и XSTH.TO
XCBG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSTH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XCBG.TO vs. XSTH.TO — Ранг доходности на риск
XCBG.TO
XSTH.TO
Сравнение XCBG.TO c XSTH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCBG.TO | XSTH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.15 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCBG.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XCBG.TO и XSTH.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCBG.TO и XSTH.TO
Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности XSTH.TO в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCBG.TO iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.92% | 3.84% | 3.61% | 3.19% | 2.99% | 0.87% |
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.01% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок XCBG.TO и XSTH.TO
Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки XSTH.TO в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и XSTH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCBG.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -5.98% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -1.49% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.32% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.61% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCBG.TO и XSTH.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCBG.TO | XSTH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.64% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.66% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.69% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.69% | +0.53% |