PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCBG.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

XCBG.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		0.06%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, XCBG.TO показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

XCBG.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.40%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TOXCBG.TO с BRHYX
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий XCBG.TO и ZAG.TO

XCBG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XCBG.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCBG.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.01

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.05

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.14

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

0.29

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCBG.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCBG.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между XCBG.TO и ZAG.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCBG.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-18.03%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.79%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.85%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.56%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.41%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) составляет 1.32%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCBG.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.91%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.97%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.65%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

6.53%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

7.09%

-2.87%