PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCBG.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

XCBG.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		0.14%4.21%6.79%7.45%-7.40%0.22%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, XCBG.TO показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

XCBG.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.70%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с ZAG.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TOXCBG.TO с BRHYX
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий XCBG.TO и ZMMK.TO

XCBG.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

XCBG.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCBG.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

10.09

-9.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

25.74

-24.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

6.01

-4.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

86.98

-85.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

406.21

-401.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCBG.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCBG.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

10.09

-9.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

10.36

-9.89

Корреляция

Корреляция между XCBG.TO и ZMMK.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCBG.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-0.16%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-0.03%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

0.00%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и ZMMK.TO

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCBG.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.08%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

0.20%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

0.26%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

0.34%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

0.34%

+3.88%