PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCBG.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCBG.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

XCBG.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XCBG.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCBG.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		0.06%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%22.35%-15.18%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, XCBG.TO показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

XCBG.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.40%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с ZAG.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TOXCBG.TO с BRHYX
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий XCBG.TO и GEQT.TO

XCBG.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XCBG.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCBG.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCBG.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.73

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

7.05

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCBG.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCBG.TO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCBG.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCBG.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.98

-0.51

Корреляция

Корреляция между XCBG.TO и GEQT.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCBG.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XCBG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM202520242023202220212020
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XCBG.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XCBG.TO за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCBG.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCBG.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-23.64%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-10.88%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-5.00%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.07%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.68%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XCBG.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) составляет 1.32%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XCBG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCBG.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

7.04%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

11.28%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

16.56%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

14.11%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

13.91%

-9.69%