Сравнение SYLD.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
SYLD.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund | 0.15% | 10.15% | 13.23% | 6.84% | -8.63% | 0.68% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
SYLD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD.TO и HDIV.TO
Доходность на риск
SYLD.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
SYLD.TO
HDIV.TO
Сравнение SYLD.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 2.59 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.61 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 12.70 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SYLD.TO и HDIV.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund | 5.92% | 5.85% | 6.07% | 6.45% | 6.46% | 5.56% | 5.91% | 6.13% | 4.70% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.00% | -22.32% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -13.77% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -5.09% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.35% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.83% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) составляет 0.99%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 6.01% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 10.54% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 16.89% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 15.73% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 15.73% | -3.77% |